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【广发贷款工程】朝乾夕惕,初心如故

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发表于 2018-9-21 08:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新财富请投广发金工第一!
团队优势
研究领域覆盖全面
研究领域涵盖量化择时、行业轮动、量化选股、CTA策略、衍生品及创新型产品等各个细分方向。
注重创新,把握量化前沿动向
团队密切关注量化领域前沿动向,今年以来在人工智能、Smart Beta、FOF及大类资产配置等方向进行前瞻性布局,切合市场需求。
团队结构稳定,坚持研究为本
核心成员稳定,一直专注于研发最专业、实用的量化策略,多年以来已持续为客户提供大批实用性策略和工具。
历史荣誉
2012年新财富评选第一、水晶球评选第一
2013年新财富评选第二
2014年新财富评选第二、水晶球评选第一
2015年新财富评选第三、水晶球评选第三
2016工作成果
专题报告
定期报告
实用工具
量化沙龙
机构路演
70
余篇
500
余篇
20
余项
16
场次
700
余场
</img>
团队成员全年奔波于北上广深,累计 路演700余次,举办16次量化主题沙龙。
春季沙龙之一:寻找聪明的“Beta”(北京,3.1)
春季沙龙之二:寻找聪明的“Beta”(上海,3.8)
春季沙龙之三:寻找聪明的“Beta”(深圳,3.15)
夏季沙龙之一:弱市中的绝对收益(深圳,6.14)
夏季沙龙之二:弱市中的绝对收益(北京,6.21)
夏季沙龙之三:弱市中的绝对收益(上海,6.28)
宏观对冲论坛之一:广发证券2016年宏观策略与量化对冲论坛(北京,7.12)
宏观对冲论坛之二:广发证券2016年宏观策略与量化对冲论坛(深圳,7.19)
宏观对冲论坛之三:广发证券2016年宏观策略与量化对冲论坛(上海,7.26)
秋季沙龙之一:2016秋季量化论坛(深圳,8.29)
秋季沙龙之二:2016秋季量化论坛(北京,9.5)
秋季沙龙之三:2016秋季量化论坛(上海,9.19)
秋季沙龙之四:2016秋季量化论坛(广州,10.14)
私募策略会之一:广发证券深圳私募沙龙(深圳,7.27)
私募策略会之二:广发证券北京私募沙龙(北京,9.5)
私募策略会之三:广发证券上海私募沙龙(上海,9.19)
2016研究历程

"人工智能",开辟新航道
2016年3月,谷歌智能机器人AlphaGo与李世石展开人机围棋对决,这一事件引爆资本市场对于人工智能领域的关注。我们第一时间发布研报《AlphaGo攻克围棋,人工智能角力资本市场》,深度解析人工智能在量化领域的应用,并基于Alpha Go背后的深度学习算法,推出了相应的多因子Alpha交易策略股指期货日内交易策略备受市场关注。
近年来,我们紧跟人工智能技术的发展,并基于前沿的人工智能算法开展了一系列的专题研究。在量化择时方面,我们采用语音识别领域获得巨大成功的隐马尔科夫模型,构建了基于隐马尔科夫模型的周择时策略
在股指期货的交易策略研究中,我们借鉴了语音识别然语言处理领域中的经典模型和算法,构建了相似性匹配交易策略(SMT)基于统计语言模型(SLM)的交易策略。另外还推出了价量模式匹配股指期货交易策略波段形态识别模型(WPRM)
此外,我们使用遗传算法遗传规划等人工智能优化算法构建了一系列股指期货交易模型,如基于遗传算法的期指日内交易系统基于遗传规划的智能交易策略。通过模式识别决策树的方法,从历史数据中寻找相似模式,构建了一系列的行业配置模型。
广发金工团队早在年初就敏锐地捕捉到人工智能在资本市场广阔的应用前景,并相继发布了一系列专题报告,多角度展现了全球智能投顾领域的发展现状。借AlphaGo东风,广发金工团队趁热打铁,与财富管理部联袂打造广发“贝塔牛”机器人投顾平台,为用户提供更加专业智能的配置建议,获得市场积极反响,在人工智能应用领域迈出了坚实的一步。
智能投顾专题报告列表:
《机器人投顾:财富管理的新蓝海--主动量化投资专题研究之(一)》
《全球机器人投顾产品研究--主动量化投资专题研究之(二)》
《海内外机器人投顾监管研究主动量化投资专题研究之(三)》
《量化择时系列之三:基于HMM的周择时策略研究》
《TensorFlow来了 深度学习不再是“黑科技”》
《另类交易策略系列之八:基于时域分形的相似性匹配日内低频交易策略(SMT)》
《另类交易策略系列之九:基于遗传规划的智能交易策略方法》
《另类交易策略系列之十:基于遗传算法的期指日内交易系统》
《另类交易策略系列之十二:基于遗传规划多维变量的股指期货交易策略》
《另类交易策略系列之十三:基于统计语言模型(SLM)的择时交易研究》
《另类交易策略系列之十六:波段形态识别模型(WPRM)及期指交易策略应用》
《另类交易策略系列之十七:深度学习股指期货日内交易策略》
《另类交易策略系列之二十五:价量模式匹配股指期货交易策略》
《基于决策树的行业配置策略》
????《基于历史状态空间相似性匹配的行业配置模型》
????《寻找行业“似曾相识”的轮动规律》(2013年12月)
《大数据深度学习系列之二:深度学习算法掘金ALPHA因子》
《AlphaGo攻克围棋,人工智能角力资本市场》
《Fintech改变贷款:海外市场经验》
《Fintech改变贷款:中国市场经验》
下载链接:http://pan.baidu.com/s/1geMrTsR
密码: 6hki
另辟蹊径,问道"Smart Beta"
2016年春季,大盘指数横盘震荡已久,市场对于分级、大数据等产品热情也因之消减,加之传统宽基指数产品数量和规模已遇到发展瓶颈,市场急需找到新的突破方向。
广发金工团队率先在国内市场引入“Smart Beta”概念,通过仔细研究海外成熟市场的发展经验,并结合国内市场现状,为国内机构发行创新型产品提供了新思路。我们在北上深三地陆续举办了“寻找聪明的Beta"量化论坛,详解了海外Smart Beta主流策略,并深入探讨了国内市场基于风格追踪、事件驱动、大数据及低波动率等极具前瞻性的Smart Beta策略,引领了量化研究的新方向。
Smart Beta系列专题报告列表:
《Smart Beta深度解析》
《利用事件构筑Smart Beta ETF》
《基于大数据挖掘的Smart Beta策略》
《基于主流风格追踪的Smart Beta策略》
《“低风险高收益”的低波动率策略》
下载链接:http://pan.baidu.com/s/1nvNHMkh
密码: cm59
精耕细作,深挖绝对收益
二季度以来,市场波澜不惊,大盘指数持续窄幅震荡,期指贴水流动性受限导致传统量化策略的盈利模式难以为继。
广发金工团队从当时市场需求出发,举办了“弱市中的绝对收益”主题沙龙。《精益求精:基于动量反转敏感度系数筛选的优化策略》深度挖掘反转因子中的Alpha;《事件驱动与风格组合的智能替换策略》在多因子与事件选股策略之间智能切换,精准捕获超额收益;《震荡环境下的投资策略:“Alpha因子”+“ETF”期权双增强》灵活结合Alpha因子与期权头寸实现收益增强;《商品价差波动分析与趋势交易》牢牢把握商品趋势市中的盈利机会;《快速趋势识别下的贷款期货交易策略》在传统的CTA领域中挖掘出新的盈利方式
“弱市中的绝对收益”论坛专题报告列表:
《精益求精:基于动量反转敏感度系数筛选的优化策略》
《事件驱动与风格组合的智能替换策略》
《震荡环境下的投资策略:“Alpha因子”+“ETF”期权双增强》
《商品价差波动分析与趋势交易》
《快速趋势识别下的贷款期货交易策略》
《“重磅”六月来袭,多策略积极应对波动!--广发量化6月市场前瞻与解决方案》
下载链接:http://pan.baidu.com/s/1skRxVXF
密码: kihg
宏观对冲,布局2016下半程
进入6月,英国脱欧公投、美联储利率决议、权威人士判断经济“L型”走势等一系列重大事件接踵而至,面临错综复杂的国内外宏观经济形势,A股将何去何从?
值此关键时刻,广发金工团队携手广发策略团队联袂举办了“2016年宏观策略与量化对冲论坛”,从全球宏观经济形势出发,剖析权益市场大宗商品市场的潜在机会,最终落脚到仓位择时、行业轮动及风格选股等极具可操作性的具体建议,为2016年后半程的投资指明方向。
2016宏观策略与量化对冲论坛专题报告:
《大类资产配置:趋势追踪下的TAA资产配置模型》
《A股权益对冲--从仓位择时、行业轮动及风格选股说起》
《大宗商品牛市中的商品配置与投资》
下载链接:http://pan.baidu.com/s/1sls2sPn
密码:nvsi
他山之石,详解FOF配置
伴随证监会关于公募FOF征求意见稿落地,市场关注热点逐步转移到FOF配置方面。
广发金工团队在FOF研究方面具有前瞻性布局,通过对海外FOF产品进行系统研究,借他山之石,引源头活水,率先发布研报《海内外FOF简介--从“耶鲁模式”看FOF资产配置方案》。
在研究过程中,我们敏锐地把握到资产配置是FOF的核心问题,于是我们自行开发出基于趋势追踪的TAA大类资产配置模型。另外,我们开发出一个大类资产配置平台,集合了Black Litterman、Markowitz Mean-VarianceRisk Parity等市场主流的大类资产配置模型,以供机构投资者使用,深得市场好评。
FOF与智能投顾专题报告列表:
《海内外FOF简介--从“耶鲁模式”看FOF资产配置方案:FOF系列专题之一》
《详解不同目标下的FOF资产配置方案:FOF系列专题之二》
《两类FOF配置思路--指数化相对收益及绝对收益:FOF系列专题之三》
下载链接:http://pan.baidu.com/s/1geMrTsR
密码: 6hki
广发金工大类配置相关报告:
《资产荒下再看BL模型:2016机构与私人资产配置建议》
《趋势追踪下的TAA资产配置模型》
下载链接:http://pan.baidu.com/s/1dE4fbsX
密码:r26x
团队介绍
</img>
罗军 首席分析师
从业11年,负责团队研究策划及日常管理工作。
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安宁宁 首席分析师
从业9年,现负责量化择时、交易策略研究。
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严佳炜 资深分析师
从业6年,现负责量化选股及大类资产配置研究。
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史庆盛 资深分析师
从业5年,现负责量化选股、行业轮动及期权研究。
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马普凡 资深分析师
从业6年,现负责FOF、ETP、ELN等创新产品研究。
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张超 资深分析师
从业4年,现负责大类资产配置、量化择时、CTA策略研究。
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文巧钧 分析师
从业2年,现负责量化择时、CTA策略研究。
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陈原文 分析师
从业2年,现负责大数据、文本挖掘及事件驱动策略研究。
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樊瑞铎 分析师
从业2年,现负责期权研究。
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李豪 助理分析师
从业1年,现负责分级基金、FOF产品研究。
广发金工团队连续四年获得新财富评选前三,请支持这支勤奋务实的研究团队再攀顶峰!


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